Kointegration er en beskrivelse af sammenhæng mellem ikke-stationære data-tidsserier.
En ikke-stationær tidsserie er ofte beskrevet ud fra en såkaldt "unit-root" process.
"unit-root"-processer medfører at stød til tidsserien har permanent effekt.
Kointegration optræder når en lineær kombination af to eller flere ikke-stationære tidsserier danner en ny, stationær tidsserie.
Et eks. er følgende: a = b – c, hvor a er stationær og b og c er ikke-stationærer.
Typisk anvendt i økonomi er enkelte makro-økonomiske variable ikke-stationære, hvor en kombination af disse er stationære.
Her kan f.eks. være tale om opsparingen og den lange rente – som kan være ikke-stationære, men at sammenhængen er stationær.
Spire Denne artikel om økonomi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article uses material from the Wikipedia Dansk article Kointegration, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). Indholdet er udgivet under CC BY-SA 4.0 medmindre andet er angivet. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki Dansk (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.