Autoregressive conditional heteroskedasticity
Søgeresultater for
Du kan oprette artiklen "Autoregressive+conditional+heteroskedasticity", men kontrollér venligst søgeresultaterne nedenfor, for at se om der allerede findes en artikel om emnet.
Hvis søgeresultaterne ikke hjælper, kan du evt. kigge på sider der henviser hertil, hjælp til søgning eller søge efter „Autoregressive+conditional+heteroskedasticity“ på alle Wikipediaer via Google.
Især er Engle kendt for sit arbejde med ARCH-modeller (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) - økonometriske modeller for tidsserier, hvor fejlleddet...- tidsvarierende volatilitet, såkaldte ARCH-modeller ("AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity"), og Clive Granger for arbejdet med kointegrationsmodeller...
