Parameterabhängige Integrale Wie diskutieren nun, wie Integrale von einem Parameter abhängen, der sich in einem metrischen Raum bewegt. Dazu muss man in erster Linie das Verhalten bezüglich einer Folge verstehen, so dass man die Ergebnisse der letzten Vorlesung anwenden kann. Der folgende Stetigkeitssatz ist eine weitreichende Verallgemeinerung vonSatz 58.2 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) .
Es sei ( M , A , μ ) {\displaystyle {}(M,{\mathcal {A}},\mu )} ein Maßraum , E {\displaystyle {}E} ein metrischer Raum und
f : E × M ⟶ R ¯ , ( t , x ) ⟼ f ( t , x ) , {\displaystyle f\colon E\times M\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }},\,(t,x)\longmapsto f(t,x),} eine
Funktion . Dann gibt es einerseits zu jedem
x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} die Funktion
f ( − , x ) : E ⟶ R ¯ , t ⟼ f x ( t ) = f ( t , x ) , {\displaystyle f(-,x)\colon E\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }},\,t\longmapsto f_{x}(t)=f(t,x),} die man auf Stetigkeit untersuchen kann, und andererseits für jeden„Parameter“ t ∈ E {\displaystyle {}t\in E} die Funktion
f ( t , − ) : M ⟶ R ¯ , x ⟼ f t ( x ) = f ( t , x ) {\displaystyle f(t,-)\colon M\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }},\,x\longmapsto f_{t}(x)=f(t,x)} und dazu(im Falle der Integrierbarkeit )das Integral ∫ M f t d μ {\displaystyle {}\int _{M}f_{t}\,d\mu } . Wir interessieren uns für die Abhängigkeit von diesem Integral vom Parameter t ∈ E {\displaystyle {}t\in E} . Um deutlich zu machen, dass über x ∈ M {\displaystyle {}x\in M}
(nicht über t ∈ E {\displaystyle {}t\in E} )integriert wird, schreiben wir manchmal ∫ M f t d μ ( x ) {\displaystyle {}\int _{M}f_{t}\,d\mu (x)} oder ∫ M f ( t , x ) d μ ( x ) {\displaystyle {}\int _{M}f(t,x)\,d\mu (x)} , wobei x {\displaystyle {}x} die Variable zu M {\displaystyle {}M} bezeichnet.
Es sei ( M , A , μ ) {\displaystyle {}(M,{\mathcal {A}},\mu )} ein σ {\displaystyle {}\sigma } -endlicher Maßraum , E {\displaystyle {}E} einmetrischer Raum , t 0 ∈ E {\displaystyle {}t_{0}\in E} und
f : E × M ⟶ R ¯ , ( t , x ) ⟼ f ( t , x ) , {\displaystyle f\colon E\times M\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }},\,(t,x)\longmapsto f(t,x),} eineFunktion ,
die die folgenden Eigenschaften erfülle.
Für alle t ∈ E {\displaystyle {}t\in E} ist die Funktion x ↦ f ( t , x ) {\displaystyle {}x\mapsto f(t,x)} messbar . Für alle x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} ist die Funktion t ↦ f ( t , x ) {\displaystyle {}t\mapsto f(t,x)} stetig in t 0 {\displaystyle {}t_{0}} . Es gibt einenichtnegative messbare integrierbare Funktion h : M ⟶ R ¯ {\displaystyle h\colon M\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }}} mit
| f ( t , x ) | ≤ h ( x ) {\displaystyle {}\vert {f(t,x)}\vert \leq h(x)\,} für alle t ∈ E {\displaystyle {}t\in E} und alle x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} .
Dann ist die Funktion
φ : E ⟶ R , t ⟼ φ ( t ) = ∫ M f ( t , x ) d μ ( x ) , {\displaystyle \varphi \colon E\longrightarrow \mathbb {R} ,\,t\longmapsto \varphi (t)=\int _{M}f(t,x)\,d\mu (x),} wohldefiniert und stetig in t 0 {\displaystyle {}t_{0}} .
Die Integrierbarkeit der einzelnen Funktionen x ↦ f ( t , x ) {\displaystyle {}x\mapsto f(t,x)} folgt ausLemma 9.5 .Wir müssen die Stetigkeit der Funktion t ↦ φ ( t ) = ∫ M f ( t , x ) d μ ( x ) {\displaystyle {}t\mapsto \varphi (t)=\int _{M}f(t,x)\,d\mu (x)} in t 0 {\displaystyle {}t_{0}} zeigen. Wir wendendas Folgenkriterium für die Stetigkeit an, sei also ( s n ) n ∈ N {\displaystyle {}{\left(s_{n}\right)}_{n\in \mathbb {N} }} eine Folge in E {\displaystyle {}E} , die gegen t 0 {\displaystyle {}t_{0}} konvergiert. Wir setzen f n ( x ) = f ( s n , x ) {\displaystyle {}f_{n}(x)=f(s_{n},x)} .Aufgrund der zweiten Voraussetzung konvergiert die Folge ( f n ( x ) ) n ∈ N {\displaystyle {}{\left(f_{n}(x)\right)}_{n\in \mathbb {N} }} für jedes x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} gegen f ( t 0 , x ) {\displaystyle {}f(t_{0},x)} . Daherkonvergiert die Funktionenfolge ( f n ) n ∈ N {\displaystyle {}{\left(f_{n}\right)}_{n\in \mathbb {N} }} punktweise gegen f ( t 0 , − ) {\displaystyle {}f(t_{0},-)} . Wegen der dritten Bedingung kann man den Satz von der majorisierten Konvergenz anwenden und erhält
lim n → ∞ φ ( s n ) = lim n → ∞ ∫ M f n ( x ) d μ ( x ) = ∫ M f ( t 0 , x ) d μ ( x ) = φ ( t 0 ) . {\displaystyle {}\lim _{n\rightarrow \infty }\varphi (s_{n})=\lim _{n\rightarrow \infty }\int _{M}f_{n}(x)\,d\mu (x)=\int _{M}f(t_{0},x)\,d\mu (x)=\varphi (t_{0})\,.} ◻ {\displaystyle \Box }
Es sei ( M , A , μ ) {\displaystyle {}(M,{\mathcal {A}},\mu )} ein σ {\displaystyle {}\sigma } -endlicher Maßraum , I {\displaystyle {}I} ein nichtleeresoffenes Intervall und
f : I × M ⟶ R , ( t , x ) ⟼ f ( t , x ) , {\displaystyle f\colon I\times M\longrightarrow \mathbb {R} ,\,(t,x)\longmapsto f(t,x),} eineFunktion ,
die die folgenden Eigenschaften erfülle.
Für alle t ∈ I {\displaystyle {}t\in I} ist die Funktion x ↦ f ( t , x ) {\displaystyle {}x\mapsto f(t,x)} integrierbar . Für alle x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} ist die Funktion t ↦ f ( t , x ) {\displaystyle {}t\mapsto f(t,x)} (stetig)differenzierbar . Es gibt einenichtnegative messbare integrierbare Funktion h : M ⟶ R {\displaystyle h\colon M\longrightarrow \mathbb {R} } mit
| f ′ ( t , x ) | ≤ h ( x ) {\displaystyle {}\vert {f'(t,x)}\vert \leq h(x)\,} für alle t ∈ I {\displaystyle {}t\in I} und alle x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} .
Dann ist die Funktion
φ : I ⟶ R , t ⟼ φ ( t ) = ∫ M f ( t , x ) d μ ( x ) , {\displaystyle \varphi \colon I\longrightarrow \mathbb {R} ,\,t\longmapsto \varphi (t)=\int _{M}f(t,x)\,d\mu (x),} (stetig)differenzierbar in t {\displaystyle {}t} , die Zuordnung x ↦ f ′ ( t , x ) {\displaystyle {}x\mapsto f'(t,x)} istintegrierbar und es gilt die Formel
φ ′ ( t ) = ∫ M f ′ ( t , x ) d μ ( x ) . {\displaystyle {}\varphi '(t)=\int _{M}f'(t,x)\,d\mu (x)\,.} DerDifferenzenquotient für φ {\displaystyle {}\varphi } in einem Punkt t ∈ I {\displaystyle {}t\in I} und s ≠ t {\displaystyle {}s\neq t} ist
φ ( s ) − φ ( t ) s − t = ∫ M f ( s , x ) d μ ( x ) − ∫ M f ( t , x ) d μ ( x ) s − t . {\displaystyle {}{\frac {\varphi (s)-\varphi (t)}{s-t}}={\frac {\int _{M}f(s,x)\,d\mu (x)-\int _{M}f(t,x)\,d\mu (x)}{s-t}}\,.} Wir müssen für jede Folge ( s n ) n ∈ N {\displaystyle {}{\left(s_{n}\right)}_{n\in \mathbb {N} }} in I {\displaystyle {}I} mit s n ≠ t {\displaystyle {}s_{n}\neq t} ,die gegen t {\displaystyle {}t} konvergiert ,zeigen, dass die zugehörige Folge der Differenzenquotienten konvergiert. Nachdem Mittelwertsatz der Differentialrechnung gibt es(für jedes x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} und jedes n {\displaystyle {}n} )ein c ∈ I {\displaystyle {}c\in I} mit
| f ( s n , x ) − f ( t , x ) s n − t | = | f ′ ( c , x ) | ≤ h ( x ) . {\displaystyle {}\vert {\frac {f(s_{n},x)-f(t,x)}{s_{n}-t}}\vert =\vert {f'(c,x)}\vert \leq h(x)\,.} Da h {\displaystyle {}h} integrierbar ist, ist auch für jedes n ∈ N {\displaystyle {}n\in \mathbb {N} } der Differenzenquotient als Funktion in x {\displaystyle {}x} nachLemma 9.5 integrierbar. Dann ist unter Verwendungder Linearität des Integrals unddes Satzes von der majorisierten Konvergenz
φ ′ ( t ) = lim n → ∞ φ ( s n ) − φ ( t ) s n − t = lim n → ∞ ∫ M f ( s n , x ) d μ ( x ) − ∫ M f ( t , x ) d μ ( x ) s n − t = lim n → ∞ ∫ M f ( s n , x ) − f ( t , x ) s n − t d μ ( x ) = ∫ M ( lim n → ∞ f ( s n , x ) − f ( t , x ) s n − t ) d μ ( x ) = ∫ M f ′ ( t , x ) d μ ( x ) . {\displaystyle {}{\begin{aligned}\varphi '(t)&=\lim _{n\rightarrow \infty }{\frac {\varphi (s_{n})-\varphi (t)}{s_{n}-t}}\\&=\lim _{n\rightarrow \infty }{\frac {\int _{M}f(s_{n},x)\,d\mu (x)-\int _{M}f(t,x)\,d\mu (x)}{s_{n}-t}}\\&=\lim _{n\rightarrow \infty }\int _{M}{\frac {f(s_{n},x)-f(t,x)}{s_{n}-t}}\,d\mu (x)\\&=\int _{M}{\left(\lim _{n\rightarrow \infty }{\frac {f(s_{n},x)-f(t,x)}{s_{n}-t}}\right)}\,d\mu (x)\\&=\int _{M}f'(t,x)\,d\mu (x).\end{aligned}}} Die stetige Differenzierbarkeit folgt aus Satz 11.1 .
◻ {\displaystyle \Box }
Es sei ( M , A , μ ) {\displaystyle {}(M,{\mathcal {A}},\mu )} ein σ {\displaystyle {}\sigma } -endlicher Maßraum , U ⊆ R n {\displaystyle {}U\subseteq \mathbb {R} ^{n}} offen und
f : U × M ⟶ R {\displaystyle f\colon U\times M\longrightarrow \mathbb {R} } eineFunktion ,
die die folgenden Eigenschaften erfülle.
Für jedes z ∈ U {\displaystyle {}z\in U} ist die Funktion M ⟶ R , x ⟼ f ( z , x ) , {\displaystyle M\longrightarrow \mathbb {R} ,\,x\longmapsto f(z,x),} integrierbar .
Für jedes x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} ist die Funktion U ⟶ R , z ⟼ f ( z , x ) , {\displaystyle U\longrightarrow \mathbb {R} ,\,z\longmapsto f(z,x),} stetig differenzierbar .
Es gibt einenichtnegative integrierbare Funktion h : M ⟶ R {\displaystyle h\colon M\longrightarrow \mathbb {R} } mit
‖ ∂ f ∂ z i ( z , x ) ‖ ≤ h ( x ) {\displaystyle {}\Vert {{\frac {\partial f}{\partial z_{i}}}(z,x)}\Vert \leq h(x)\,} für alle z ∈ U {\displaystyle {}z\in U} , alle x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} und alle i = 1 , … , n {\displaystyle {}i=1,\ldots ,n} .
Dann ist die Funktion
φ : U ⟶ R , z ⟼ φ ( z ) = ∫ M f ( z , x ) d μ ( x ) , {\displaystyle \varphi \colon U\longrightarrow \mathbb {R} ,\,z\longmapsto \varphi (z)=\int _{M}f(z,x)\,d\mu (x),} stetig differenzierbar und es gilt für jedes i = 1 , … , n {\displaystyle {}i=1,\ldots ,n} die Formel
∂ φ ∂ z i ( z ) = ∫ M ∂ f ∂ z i ( z , x ) d μ ( x ) . {\displaystyle {}{\frac {\partial \varphi }{\partial z_{i}}}(z)=\int _{M}{\frac {\partial f}{\partial z_{i}}}(z,x)\,d\mu (x)\,.} Dies folgt ausSatz 11.2 ,indem man zu i ∈ { 1 , … , n } {\displaystyle {}i\in {\{1,\ldots ,n\}}} und P ∈ U {\displaystyle {}P\in U} die lineare Kurve
ψ : I ⟶ U , t ⟼ P + t e i , {\displaystyle \psi \colon I\longrightarrow U,\,t\longmapsto P+te_{i},} vorschaltet und f ∘ ( ψ × Id M ) {\displaystyle {}f\circ (\psi \times \operatorname {Id} _{M})} betrachtet.
◻ {\displaystyle \Box }
Das Cavalieri-Prinzip Es seien ( M , A , μ ) {\displaystyle {}(M,{\mathcal {A}},\mu )} und ( N , B , ν ) {\displaystyle {}(N,{\mathcal {B}},\nu )} σ {\displaystyle {}\sigma } -endliche Maßräume und T ⊆ M × N {\displaystyle {}T\subseteq M\times N} eine messbare Teilmenge. Für jeden Punkt x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} ist
T ( x ) = { y ∈ N ∣ ( x , y ) ∈ T } . {\displaystyle {}T(x)={\left\{y\in N\mid (x,y)\in T\right\}}\,.} Wir erinnern anLemma 4.10 ,nachdem diese Mengen messbar sind. In welcher Beziehung steht ( μ ⊗ ν ) ( T ) {\displaystyle {}(\mu \otimes \nu )(T)} zur Funktion
M ⟶ R , x ⟼ ν ( T ( x ) ) ? {\displaystyle M\longrightarrow \mathbb {R} ,\,x\longmapsto \nu (T(x))?} Bei N = R {\displaystyle {}N=\mathbb {R} } und wenn T {\displaystyle {}T} der Subgraph zu einer nichtnegativen messbaren Funktion f {\displaystyle {}f} ist, so ist λ 1 ( T ( x ) ) = f ( x ) {\displaystyle {}\lambda ^{1}(T(x))=f(x)} und nach der Definition des Integrals gilt
( μ ⊗ λ 1 ) ( T ) = ∫ M f ( x ) d μ = ∫ M λ 1 ( T ( x ) ) d μ . {\displaystyle {}(\mu \otimes \lambda ^{1})(T)=\int _{M}f(x)\,d\mu =\int _{M}\lambda ^{1}(T(x))\,d\mu \,.} Der Satz von Cavalieri besagt, dass die Gleichheit zwischen links und rechts für beliebige messbare Teilmengen T {\displaystyle {}T} gilt. Um diesen Satz überhaupt formulieren zu können, müssen wir zunächst sicherstellen, dass die Funktion x ↦ ν ( T ( x ) ) {\displaystyle {}x\mapsto \nu (T(x))} messbar ist.
Es seien ( M , A , μ ) {\displaystyle {}(M,{\mathcal {A}},\mu )} und ( N , B , ν ) {\displaystyle {}(N,{\mathcal {B}},\nu )} σ {\displaystyle {}\sigma } -endliche Maßräume und sei T ⊆ M × N {\displaystyle {}T\subseteq M\times N} einemessbare Teilmenge .
Dann sind die Funktionen
M ⟶ R ¯ , x ⟼ ν ( T ( x ) ) , {\displaystyle M\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }},\,x\longmapsto \nu (T(x)),} und N ⟶ R ¯ , y ⟼ μ ( T ( y ) ) , {\displaystyle N\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }},\,y\longmapsto \mu (T(y)),} messbar .
Wir zeigen die Messbarkeit der ersten Funktion x ↦ ν ( T ( x ) ) {\displaystyle {}x\mapsto \nu (T(x))} . Dabei reduzieren wir zuerst auf die Situation in der das Maß ν {\displaystyle {}\nu } auf N {\displaystyle {}N} endlich ist. Nach Voraussetzung gibt es eine abzählbare messbare Ausschöpfung N n ↑ N {\displaystyle {}N_{n}\uparrow N} mit ν ( N n ) < ∞ {\displaystyle {}\nu (N_{n})<\infty } .Wir setzen T n = T ∩ ( M × N n ) {\displaystyle {}T_{n}=T\cap {\left(M\times N_{n}\right)}} .Dann ist T n ↑ T {\displaystyle {}T_{n}\uparrow T} und damit auch T n ( x ) ↑ T ( x ) {\displaystyle {}T_{n}(x)\uparrow T(x)} für jedes x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} .Wenn wir für jedes n ∈ N {\displaystyle {}n\in \mathbb {N} } die Messbarkeit von x ↦ ν ( T n ( x ) ) {\displaystyle {}x\mapsto \nu (T_{n}(x))} gezeigt haben, so folgt sie wegenLemma 8.4 auch für x ↦ ν ( T ( x ) ) = lim n → ∞ ν ( T n ( x ) ) {\displaystyle {}x\mapsto \nu (T(x))=\lim _{n\rightarrow \infty }\nu (T_{n}(x))} . Wir können also annehmen, dass ν ( N ) < ∞ {\displaystyle {}\nu (N)<\infty } ist.
Wir wollen zeigen, dass für jedes T ⊆ M × N {\displaystyle {}T\subseteq M\times N} die Funktion x ↦ ν ( T ( x ) ) {\displaystyle {}x\mapsto \nu (T(x))} messbar ist. Wie setzen
D = { T ∈ A ⊗ B ∣ Die Funktion x ↦ ν ( T ( x ) ) ist messbar } {\displaystyle {\mathcal {D}}={\left\{T\in {\mathcal {A}}\otimes {\mathcal {B}}\mid {\text{Die Funktion }}x\mapsto \nu (T(x)){\text{ ist messbar}}\right\}}\,} und müssen zeigen, dass dies die gesamte Produkt- σ {\displaystyle {}\sigma } -Algebra ist. Zunächst gehören die messbaren Quader A × B {\displaystyle {}A\times B} zu D {\displaystyle {}{\mathcal {D}}} . Es ist ja
( A × B ) ( x ) = { B , falls x ∈ A ∅ sonst , {\displaystyle {}(A\times B)(x)={\begin{cases}B,{\text{ falls }}x\in A\\\emptyset {\text{ sonst}}\,,\end{cases}}\,} und damit ist
ν ( T ( x ) ) = ν ( B ) ⋅ e A ( x ) {\displaystyle {}\nu (T(x))=\nu (B)\cdot e_{A}(x)\,} messbar. Wir zeigen, dass D {\displaystyle {}{\mathcal {D}}} einDynkin-System ist. Es ist M × N ∈ D {\displaystyle {}M\times N\in {\mathcal {D}}} . Seien S ⊆ T {\displaystyle {}S\subseteq T} Teilmengen, die zu D {\displaystyle {}{\mathcal {D}}} gehören. Dann ist ( T ∖ S ) ( x ) = T ( x ) ∖ S ( x ) {\displaystyle {}(T\setminus S)(x)=T(x)\setminus S(x)} und ν ( ( T ∖ S ) ( x ) ) = ν ( T ( x ) ) − ν ( S ( x ) ) {\displaystyle {}\nu ((T\setminus S)(x))=\nu (T(x))-\nu (S(x))} ist nachLemma 8.3 messbar. Für eine disjunkte abzählbare Vereinigung T = ⨄ i ∈ I T i {\displaystyle {}T=\biguplus _{i\in I}T_{i}} ist T ( x ) = ⨄ i ∈ I T i ( x ) {\displaystyle {}T(x)=\biguplus _{i\in I}T_{i}(x)} .Wenn T i ∈ D {\displaystyle {}T_{i}\in {\mathcal {D}}} für alle i ∈ I {\displaystyle {}i\in I} ist, so ist die Funktion x ↦ ν ( T ( x ) ) = ∑ i ∈ I ν ( T i ( x ) ) {\displaystyle {}x\mapsto \nu (T(x))=\sum _{i\in I}\nu (T_{i}(x))} nachKorollar 8.8 wieder messbar. Damit ist insgesamt D {\displaystyle {}{\mathcal {D}}} ein Dynkin-System, das das durchschnittsstabile Erzeugendensystem aller Quader für die σ {\displaystyle {}\sigma } -Algebra A ⊗ B {\displaystyle {}{\mathcal {A}}\otimes {\mathcal {B}}} enthält. Deshalb ist D = A ⊗ B {\displaystyle {}{\mathcal {D}}={\mathcal {A}}\otimes {\mathcal {B}}} nachLemma 1.13 .
◻ {\displaystyle \Box } Wir werden im Folgenden die Notation ∫ M f ( x ) d μ ( x ) {\displaystyle {}\int _{M}f(x)\,d\mu (x)} verwenden, die betont, dass die Funktion f {\displaystyle {}f} von x ∈ M {\displaystyle {}x\in M} abhängt. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es um einen Produktraum M × N {\displaystyle {}M\times N} geht und Verwechslungen möglich sind.
Es seien ( M , A , μ ) {\displaystyle {}(M,{\mathcal {A}},\mu )} und ( N , B , ν ) {\displaystyle {}(N,{\mathcal {B}},\nu )} σ {\displaystyle {}\sigma } -endliche Maßräume .
Dann gilt für alle messbaren Teilmengen T ⊆ M × N {\displaystyle {}T\subseteq M\times N} die Beziehung
( μ ⊗ ν ) ( T ) = ∫ M ν ( T ( x ) ) d μ ( x ) = ∫ N μ ( T ( y ) ) d ν ( y ) . {\displaystyle {}(\mu \otimes \nu )(T)=\int _{M}\nu (T(x))\,d\mu (x)=\int _{N}\mu (T(y))\,d\nu (y)\,.} Wir zeigen zuerst, dass die Zuordnung
A ⊗ B ⟶ R ¯ , T ⟼ ∫ M ν ( T ( x ) ) d μ ( x ) , {\displaystyle {\mathcal {A}}\otimes {\mathcal {B}}\longrightarrow {\overline {\mathbb {R} }},\,T\longmapsto \int _{M}\nu (T(x))\,d\mu (x),} einMaß auf der Produkt- σ {\displaystyle {}\sigma } -Algebra ist. Es sei dazu T = ⨄ i ∈ I T i {\displaystyle {}T=\biguplus _{i\in I}T_{i}} eineabzählbare Zerlegung inpaarweise disjunkte messbare Teilmengen .NachAufgabe 10.10 ist
∫ M ν ( T ( x ) ) d μ = ∫ M ν ( ( ⨄ i ∈ I T i ) ( x ) ) d μ = ∫ M ν ( ⨄ i ∈ I T i ( x ) ) d μ = ∫ M ∑ i ∈ I ν ( T i ( x ) ) d μ = ∑ i ∈ I ∫ M ν ( T i ( x ) ) d μ , {\displaystyle {}{\begin{aligned}\int _{M}\nu (T(x))\,d\mu &=\int _{M}\nu {\left({\left(\biguplus _{i\in I}T_{i}\right)}(x)\right)}\,d\mu \\&=\int _{M}\nu {\left(\biguplus _{i\in I}T_{i}(x)\right)}\,d\mu \\&=\int _{M}\sum _{i\in I}\nu (T_{i}(x))\,d\mu \\&=\sum _{i\in I}\int _{M}\nu (T_{i}(x))\,d\mu ,\end{aligned}}} so dass die σ {\displaystyle {}\sigma } -Additivität erfüllt ist. Für einen Quader A × B {\displaystyle {}A\times B} ist
∫ M ν ( ( A × B ) ( x ) ) d μ = ∫ A ν ( B ) d μ = μ ( A ) ⋅ ν ( B ) . {\displaystyle {}\int _{M}\nu ((A\times B)(x))\,d\mu =\int _{A}\nu (B)\,d\mu =\mu (A)\cdot \nu (B)\,.} Aufgrund des Eindeutigkeitssatzes für das Produktmaß muss daher das durch das Integral definierte Maß mit dem Produktmaß übereinstimmen.
◻ {\displaystyle \Box }